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为了测算银行的风险资产状况，银行必须要对资产进行评级，并相应确定风险权重。巴塞尔委员会在设计方案的初期曾经试图要求银行主要依靠外部中介机构的评级，但是，由于商业银行普遍对评级机构的客观性、独立性、资料的可获得性、评级结果的及时充分披露、评级结果的可信度等方面存在相当大的歧议，评级机构本身也不愿意将判断银行风险大小的责任全部担在自己身上，于是，2001年的新资本协议框架中除了继续保留外部评级这一获得资产评级的方式外，更多地强调银行要建立内部的风险评估体系，并提供了三个可供选择的方案，即标准化方案、基础的IRB方案（internal ratings based approaches，简称 IRB方案）和高级的IRB方案体系，强调用内部评级为基础的方法来衡量风险资产，进而确定和配置资本。
（三）利率风险和操作风险的资本要求
巴塞尔委员会近年来一直希望推行全面风险管理，将风险管理覆盖的范围逐步从信用风险推广到利率风险、操作风险等。由于一些风险（如利率风险等）难以准确量化，因而此次新的资本协议框架建议各国监管当局在设定最低资本充足比率要求时要充分考虑到利率风险这一点。新的资本协议还要求考虑操作风险（operational risk）并相应配备资本。具体计算运营风险的方法存在相当大的差异，难易程度也不一样。在实际操作中，许多考虑运营风险的银行只是在考虑信用风险所需的资本之外，进一步增加20％作为覆盖运营风险的资本。新的资本协议准备采用这个20％的标准作为广义的指导性准备标准。
（四）适当扩大资本充足约束的范围，在一定程度上抑制资本套利行为。例如，1988年的资本协议不对控股公司的资本充足比率做出要求，使得许多银行为了逃避资本约束纷纷采用控股公司的形式。在新的资本协议框架中，以商业银行业务为主导的控股公司应当受到资本充足比率的约束。在1988年的资本协议中，对于证券化资产的风险水平确定的相对较低，而且没有充分考虑到由此可能导致的市场风险和利率风险等。随着国际金融市场的发展、以及国际银行业基于逃避资本约束的动机，银行资产证券化显著推进，从而使得原来的资本协议不能更为灵敏地反映银行资产的真实风险水平和所需要配备的资本水平。新的资本协议框架则对此进行了一定的限制。另外，新的资本协议框架对于非银行机构的大额投资需要从资本中扣除。新的资本协议框架建议，对于单笔超过银行资本总额15％的投资、以及此类对非银行机构的投资总额超过银行资本规模60％的投资，都要从银行资本中扣除。这无疑会对那些在非银行领域有广泛投资的银行形成严峻的冲击，从世界范围内来看，日本、西班牙和德国的银行可能受到的冲击最大。
二、各国监管机构的监管方式和重点
巴塞尔委员注意到不同国家的具体金融环境和进入体制差异，因而强调各国监管当局结合各国银行业的实际风险对各国银行进行灵活的监管，使各国监管机构承担更大的责任。例如，在2001年提出的新的资本协议中，各国监管当局可以根据各国的具体状况，自主确定不低于8％水平的最低资本充足要求，同时，许多风险衡量的水平和指标需要各国金融监管当局根据实际状况确定，而且金融监管当局还要能够有效地对银行内部的风险评估体系进行考察。这样，各国金融监管当局监管的重点，将从原来的单一的最低资本充足水平转向银行内部的风险评估体系的建设状况。
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